Dans le verbe pronominal « s’appeler », le pronom réfléchi (me, te, se, nous, vous ou se) est Complément d’Objet Direct (c’est-à-dire qu’il répond à la question « qui ? »). Le participe passé « appelé » doit donc s’accorder avec lui. On écrit ainsi : elles se sont appelées.
En revanche, dans le verbe pronominal « se téléphoner », le pronom réfléchi est Complément d’Objet Indirect (c’est-à-dire qu’il répond à la question « à qui ? »). Le participe passé « téléphoné » ne doit donc pas s’accorder avec lui. On écrit ainsi : elles se sont téléphoné.